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i量化(闪电策略找很好杨方配i资)

admin 12-02 06:23 428次浏览

此前,本期分享了一篇文章《量化百问04:策略的完整开发流程是怎样的?》,详细描述了量化战略制定的完整过程。一般来说,它分为六个步骤:策略构思-编程实现-策略回溯测试-策略优化-模拟交易-公司交易。

当时主要是把开发过程讲清楚,给大家勾勒出整体框架,而不是把每一步都详细展开,给大家更多的感性认识。为了提高干货度和实用性,接下来的几篇文章会详细展开每一步,争取让每一个量化初学者都能轻松上手。

本期我们先来说说“战略构想”部分,这是初学者在量化自己的发展战略时遇到的第一道门槛:如何获得战略思路和灵感?

在之前的文章《量化百问03:策略该怎么分类?》中,定义了策略。事实上,它是由几个可量化的交易规则组成的,这些规则定义了策略的核心要素,如交易品种、进入点、退出点、仓位控制和资金管理。策略灵感无非是将你看到/想到/理解的信息填充到策略对应的核心要素中,从而形成一个完整的量化策略,等待编程。

本文主要给大家讲一下日常客户从策略中获取灵感的五种方式,按照实现策略难度递增的顺序讲述。

01

大神的战略源代码

在量化平台、量化博客等网站的社区或论坛中,有一些大神用户愿意分享。除了详细讲解策略的原理,他们还会贴出高清的策略源代码。我们只需要在搜索框中输入想要的策略关键词,就可以得到很多策略思路和源代码。

这里以“量化选股”为关键词,在国内Kuanke常用的线上量化平台上搜索要素,结果如下:

巨宽加入Quant(www.joinquant.com)

万光云泉(www.windquant.com)

赖斯量子(www.ricequant.com)

02

定量研究报告

很多券商卖家的研究人员会通过各种渠道分享不同主题的金融工程或量化投资研究报告(以下简称“研究报告”)。

与大神直接分享的高清策略源代码相比,这些研究报告除了基本不提供策略源代码之外,在策略的描述细节和回测结果上会更加详细,有一些创新(没有创新,研究人员都不好意思发出来),是非常好的策略灵感来源。

介绍几个比较好的研究报告搜索下载平台,或者用“量化选股”作为关键词搜索。

汇博投资研究信息(http://www.hibor.com.cn/)

这个研究平台收集的研究报告极其全面,甚至可以搜索到很多古董研究报告,非常好用。

平台需要付费(费用不贵),但不用付费就可以使用。可以用手机号注册,试用期一个月,每天可以下载100篇研究报告,一个月3000篇。试用期过了,还是不付费,每天还是可以免费下载一份研究报告。

风力金融终端(www.wind.com.cn)

这里只针对公司内配备Wind金融终端的童鞋。不要浪费这么贵的终端,这么好的研究功能。

公司没有任何建议可以绕过。看看下面的免费频道,比如作者和我。下图我借用了土豪公司的账号,因为官方两年的账号费用是一辆平价车。

免费频道

所谓“人尽其才、物尽其用”,利用上述汇博投研信息终端强大的搜索功能(所有用户

可以免费使用),搜索出相关研报的列表,然后利用jzdwn等搜索引擎搜索可以免费下载的站点。

这里推荐一个比较好用的站点:经管之家(bbs.pinggu.org)。上面除了有很多免费研报之外,还会有很多用心的"敏感的小虾米"提供一系列研报的合集。

03

交易书籍和论文

很多金融大鳄(主观/量化)都曾出版过交易书籍,里面会系统阐述他们的投资理论和交易方法论,我们可以把它整理出来,形成可数量化的交易规则(归纳主观交易书籍可能会比较费力),获取交易灵感。

庆幸的是,现在有不少量化书籍直接总结出方法论供我们直接汲取养分,笔者在这里推荐两本经典的书籍。

做多因子选股的初学者建议看《量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》,在这本书当中可以学习到测试单个因子有效性和因子组合的方法,能给你一个选股框架的基本想法。

做CTA的初学者建议看《海龟交易法则》,这本书的内容虽然简单,但是包含了一个交易系统的基本元素,还会给你一个系统迭代的思路。

获取量化相关论文的途径就比较固定了,若是中文论文,那就使用中国知网、平淡的小松鼠、百度学术等网站,若是外文网站,建议直接用谷歌学术(可能需要科*学*上*网哦),或者在期刊的官网上也可以下载。

如果有想要下载的研报、书籍、论文等量化相关的公开资料,你试过多种途径皆无法获取后,这里还有另一个途径,详情请见文末。

04

大V们的投资思路

很多“大V们”都会在网络、讲座等场合阐述自己的投资交易方法论,比如某甲V的XX龙头战法,或者乙V的缠论均线战法等等。

不过这种方法很多都是主观,需要自己一条条去梳理,最好是符合逻辑的直觉,使其可数量化,可以编程实现。

zydmt是国人熟知的股神,一直以来都坚持价值投资的理念,也是主观投资的成功典范。

有趣的是,在2013年12月,对冲基金AQR的研究员直率的菠萝等人发表了论文《Buffett’s Alpha》(生动的棒球的Alpha),他们在论文中采用量化的方法系统性地实现了老巴的投资净值曲线。

大家可以参照该论文中的研究和实现思路,虽然论文是全英的,但网上已经有很多中文解读版本,想快速浏览的可以先看一下中文解读版的。

05

宽客交流

作为一名宽客,或准备作为一名宽客,我们也是需要找到自己的组织,一个人虽然走得快,但一群人才能走得更远。

这种组织的形式可能是当地的量化协会(很多城市或高校都有),或者是跟同道组成的量化小组,亦或是机构组织的策略沙龙/策略研讨会/路演后组成的群组等。

在其中的交流会更加高效且有针对性,对我们的启发意义会更大,大家除了细心聆听之外,更要积极的交流,不同的思想碰撞在一起更能产生好的策略想法。

对了,参加策略会,不仅有各种思想的碰撞,还有胃和美食的碰撞哦,经常参加的小伙伴应该比较有体会!


相关链接:

量化资源合集大礼包M01

TB量化编程学习资料包M02

文华量化交易实战教程合集M03

MultiCharts量化投资视频教程合集M04

金字塔程量化投资教程合集M05

Python量化投资课程资料合集M06

《量化百问》专栏开更啦!

量化百问01:量化投资到底是什么?

量化百问02:宽客是干什么的?

量化百问03:策略该怎么分类?

量化百问04:策略的完整开发流程?

量化百问05:如何定量判断策略的好坏?

量化之路(上):相信别人是对的

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